Ale jest ten sam problem co poprzednio: nie wiem jak dołączyć załącznik bo już ściąga by była, a na wekozie się nie uchowała długo bo już jej niet

albo jeszcze raz na wekoze i przenies do folderu odrazu to nie zginie.

to tak dla tych co się nie za bardzo lubią uczyć hihihi iu tak Mateuszku na tym zjeździe jest koło z tego



METODY NAIWNE
oparte są na prostych przesłankach dot.przyszłości, które zakładaj, że nie nastąpią zmiany w sposobie oddziaływ.czynników określających wartości zmiennej prognozowanej.Można je stosować jedynie przy niewielkich wahaniach przypadkowych do prognoz krótkoterminowych.
V=Sx/x [%]
V=Sy/y [%]
Metody:
1) konstrukcja prognozy na okres t na poziomie zaobserwow. w okresie t-1
y*t = yt-1
2) w szeregach z tendencją wzrostową, prognozę na okres t budujemy na poziomie zaobs.wart.zmiennej w okresie t-1 powiększonym o przyrost tej wartości w porównaniu z okresem t-2
y*t=yt-1+( yt-1-yt-2)
Obliczanie trafności prognozy:
1. bezwzględny błąd prognozy
qt = yt-y*t
2. względny błąd prognozy
Ψt = ( yt-y*t)/yt
[%]
3. średni bezwzględny błąd prognozy
q = 1/T-n * Σ( yt-y*t); n-ilość okresów
4. średni względny błąd prognozy
Ψ = 1/T-n * Σ | yt-y*t | / yt
5. średni kwadratowy błąd prognozy
S* = √1/nyt* * Σ( yt-y*t)2
6. względny błąd prognozy
V* = S* / yt* [%]
wartość powinna być mniejsza niż 5-10
METODY ŚREDNIEJ RUCHOMEJ
1. Prostej przy prognozow.krótkookr. na ogół na 1 okres naprzód; bierze się pod uwagę tylko te szregi czasowe, w których nie występuje trend i wahania okresowe; poziom wartości zmiennej powinien być prawie stały z niewielkimi odchyleniami losowymi.Określa się stałą wygładania k (liczbę wyrazów szeregu czasowego dla których oblicza się średnią ruchomą)
Do prognozowania przyjmuje się że wartość prognozy w okresie t będzie równa średniej arytmetycznej z k-ostatnich empirycznych wartości zmiennej
yt*= 1/k * ∑yt
stałą k wybiera się na podst. najmn. śred.błędu eksport dla prognoz wygasłych (S*y*)
S* = √1/n-k ∑nt=k+1 ( yt-y*t)2
2. Ważonej uwzględnia „starzenie się” informacji, nadaje się wagi informacjom z różnych okresów.Waga ma nast.właściwości: *obserwacja następna ma większą wagę od poprzedniej
*suma wag = 0
*zawierają się w przedziale<0,1)
*wag musi być tyle ile stałych wygładzania k
yt* = ∑t-1t=k yt * wi ;w-waga,i ={1,2…k}
MODEL WYGŁADZANIA WYKŁADNICZEGO BROWNA
stosuje się go w przypadku występowania w szeregu czasowym prawie stałego poziomu zmiennej prognozowanej.
wartość prognoz wygasłych na okres t oraz na 1 okres do przodu:
yt* = α * yt-1 + (1-α) * y*t-1 ; α-stała wygł.
Przyjmujemy nast. założenia:
y*1=y1 lub y*1= ∑3t=1 yt / 3
wartość prognoz wygasłych na okres t oraz na więcej niż 1 okres do przodu:
y*T = y*n +h * (y*n  - y*n-1);  h=T-n,  y*n – ostatnai prognoza wygasła
Średni kwadratowy błąd eksport dla prognoz wygasłych:
S* = √1/n * Σ( yt-y*t)2 / yt
Średni względny błąd eksport dla prognoz wygasłych
Ψ = 1/n * Σ | yt-y*t | / yt  [%]
Dopuszczalność prognozy:
V* =S* / yT*
(minimalizowanie błędu za pomocą Solvera)
LINIOWY MODEL HOLTA
stosow. jest w przypadkach, występowania w  szeregu czasowym trendu oraz wahań losowych; do opisu tendencji rozwojowej używa się wielomianu stopnia pierwszego(prostej); należy wyznaczyć dwa nast. równania tego modelu:
1. służy do wyznaczenia wygładzonych wartości szeregu w okresie t
Ft = α * yt + (1- α) * (Ft-1 + St-1)
2.służy do wyznaczenia wygładzonych wartośći przyrostu trendu w okresie t
St = β – (Ft - Ft-1) + (1- β) * St-1
Ft-wygł. wart.zmiennej prog.w okr t
St-wygł. wart. przyrostu trendu w okr.t; α-stała wygł.wart.zmien.prognozow.
β-stała wygł.wart.przyrostu zm.prog.który jest spowodow. tendencją rozwojową zmiennej.
Parametry α i β dobiera się stosując postępowanie symulacyjne tak aby otrzymać najmniejszy średni kwadratowy błąd eksport dla prognoz wygasłych.
Przyjmuje się:F1=y1 oraz S1=y2 – y1
Wartość prognoz wygasłych na okres t :
y*t= Ft-1 + St-1
Wartość prognoz przyszłych:
y*T + Fn + h * Sn; h- horyzont czasowy h=T-n
n- liczebność empiryczna szeregu czasow.
T-nr okresu na który prognozujemy
Średni kwadratowy błąd eksport obliczamy nast.:
S*= √1/n-2 *∑nt=3 (yt- yt*)2
uwzględniamy tu wartość od t=3 ponieważ nie ma możliwośći obliczenia dla t=1 oraz dla przyjętych wart.począt. F1 i S1 zawsze zajdzie relacja y2=y*2 czyli różnica będzie 0.
Dopuszczalność prognozy obliczamy za pomocą błędu względnego V
MODELE TRENDU
1)JEDNOMIANOWY:
*liniowy model trendu
Yt=f(t)+St; t-zmienna czasowa
2)WIELOMIANOWY
*transformacja liniowa za pomocą tzw.parametrów strukt.stochastycznej(odch.stand.skł.reszk.,wspólcz.zmienności resztowej, wsp. determinacji)
* model nieliniowy za pomocą średniego względnego poziomu reszt
P=1/n * Σ |yt-ŷt|/ ŷt